Визначте модель за графіком ACF

Нарешті, графік ACF для кожної моделі дає додаткову корисну інформацію про те, як працює модель (а отже, коли її варто застосовувати). Корисно також уміти визначати модель за її графіком ACF.

Було змодельовано часовий ряд для кожної з чотирьох моделей, які ви розглядали в цьому курсі, і їхні вибіркові автокореляційні функції (ACF) показані в одному з чотирьох панелей на сусідньому рисунку. Серед них — моделі білого шуму (WN), випадкового блукання (RW), авторегресії (AR) та проста ковзна середня (MA).

Зіставте кожен вибірковий графік ACF з однією з наших моделей: WN, RW, AR, MA.