Визначте модель за графіком часових рядів

Тепер, коли ви змоделювали, оцінили параметри й згенерували прогнози для кількох моделей, ви маєте добре уявлення, як виглядає кожна з них і де вона найкраще застосовується.

Часові ряди з кожної з чотирьох моделей, розглянутих у цьому курсі, були зімітовані та показані на одному з чотирьох підграфіків праворуч. Це моделі: білий шум (WN), випадкове блукання (RW), авторегресійна (AR) та проста ковзна середня (MA).

Зіставте кожний графік часового ряду з однією з моделей WN, RW, AR, MA.