Оцініть автокореляційну функцію (ACF) для авторегресії
Що робити, якщо потрібно оцінити автокореляційну функцію за вашими даними? Для цього скористайтеся командою acf(), яка оцінює автокореляцію, аналізуючи значення з різними зсувами (лаґами) у даних. Типово ця команда будує графік залежності між поточним спостереженням і попередніми лаґами.
У цій вправі ви використаєте acf() для оцінки автокореляційної функції для трьох нових змодельованих AR-рядів (x, y та z). Ці об'єкти мають коефіцієнти нахилу 0,5, 0,9 та -0,75 відповідно й показані на сусідньому рисунку.
Ця вправа є частиною курсу
Аналіз часових рядів в R
Інструкції до вправи
- Виконайте три виклики
acf()і обчисліть ACF дляx,yтаzвідповідно.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Calculate the ACF for x
acf(___)
# Calculate the ACF for y
# Calculate the ACF for z