ПочатиПочніть безкоштовно

Візуалізація парних даних

Дані часових рядів часто подають у графіку часових рядів. Наприклад, значення індексів із набору даних eu_stocks показані на сусідньому рисунку. Нагадаємо: eu_stocks містить щоденні ціни закриття за 1991–1998 роки для основних фондових індексів Німеччини (DAX), Швейцарії (SMI), Франції (CAC) та Великої Британії (FTSE).

Корисно також розглядати двовимірний зв'язок між парами часових рядів. У цій вправі ми проаналізуємо синхронний зв'язок, тобто зіставлення спостережень, що відбуваються в один і той самий час, між парами значень індексів, а також їх логарифмічних доходностей. Функція plot(a, b) будує точкову діаграму, якщо на вхід подати дві часові серії a та b.

Щоб одночасно побудувати точкові діаграми для всіх пар кількох активів, можна застосувати функцію pairs() і отримати матрицю точкових діаграм. Коли в цінах або значеннях індексів присутні спільні тренди, зазвичай порівнюють їхні доходності або логарифмічні доходності.

У цій вправі ви попрактикуєте ці прийоми на даних eu_stocks. Оскільки доходності DAX і FTSE мають подібний часовий охват, ви можете легко побудувати їхню точкову діаграму. Зауважте, що нормальний розподіл має еліптичні контури рівної ймовірності, а пари даних, вибрані з багатовимірного нормального розподілу, утворюють хмару точок приблизно еліптичної форми. Чи демонструє якась із пар у матрицях точкових діаграм таку картину — до або після логарифмування?

Ця вправа є частиною курсу

Аналіз часових рядів в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Скористайтеся plot(), щоб побудувати точкову діаграму для DAX і FTSE.
  • Скористайтеся pairs(), щоб створити матрицю точкових діаграм для чотирьох індексів у eu_stocks.
  • Згенеруйте logreturns із eu_stocks, використавши diff(log(___)).
  • Зробіть ще один виклик plot(), щоб побудувати простий графік часових рядів для logreturns.
  • Зробіть ще один виклик pairs(), щоб побудувати матрицю точкових діаграм для logreturns.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Make a scatterplot of DAX and FTSE
plot(___, ___)

# Make a scatterplot matrix of eu_stocks
pairs(___)

# Convert eu_stocks to log returns
logreturns <- 

# Plot logreturns


# Make a scatterplot matrix of logreturns
Редагувати та запускати код