Змоделюйте випадкове блукання

Модель випадкового блукання (RW) — це також базова модель часових рядів. Вона є кумулятивною сумою (або інтегруванням) білого шуму (WN) із нульовим середнім, тобто перші різниці ряду RW утворюють ряд WN. Зауважте, що модель RW — це ARIMA(0, 1, 0), де середня 1 означає порядок інтегрування моделі, рівний 1.

Функцію arima.sim() можна використати, щоб змоделювати дані з RW, додавши аргумент model = list(order = c(0, 1, 0)). Також потрібно вказати довжину ряду n. Нарешті, ви можете вказати sd для ряду (приростів), за замовчуванням значення дорівнює 1.

Ця вправа є частиною курсу

Аналіз часових рядів в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

Використайте arima.sim() для генерування моделі RW. Задайте аргумент model як list(order = c(0, 1, 0)), щоб отримати модель типу RW, і встановіть n рівним 100, щоб отримати 100 спостережень. Збережіть результат у random_walk.
Використайте ts.plot(), щоб побудувати графік даних random_walk.
Використайте diff(), щоб обчислити перші різниці даних random_walk. Збережіть це як random_walk_diff.
Зробіть ще один виклик ts.plot(), щоб побудувати графік random_walk_diff.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Generate a RW model using arima.sim
random_walk <- arima.sim(model = ___, n = ___)

# Plot random_walk


# Calculate the first difference series
random_walk_diff <- 

# Plot random_walk_diff

Редагувати та запускати код