Власна цільова функція
Важлива особливість PortfolioAnalytics полягає в тому, що назва цілі є коректною функцією R. Пакет спроєктовано гнучким і модульним, і власні цільові функції — чудовий цьому приклад. Під час визначення власної функції моментів варто дотримуватися кількох порад:
- Цільова функція має повертати єдине значення, яке оптимізатор буде мінімізувати або максимізувати.
- Наполегливо рекомендуємо використовувати
Rдля доходностей активів таweightsдля ваг портфеля.
Ці назви аргументів визначаються автоматично й обробляються ефективно. Інші аргументи для цільової функції можна передати як іменований список у параметрі arguments функції add.objective().
Ця вправа є частиною курсу
Середній рівень аналізу портфеля в R
Інструкції до вправи
- Визначте власну цільову функцію для обчислення річного стандартного відхилення портфеля.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Custom annualized portfolio standard deviation
pasd <- function(___, ___, sigma, scale = 12){
sqrt(as.numeric(t(___) %*% ___ %*% ___)) * sqrt(scale)
}