1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Середній рівень аналізу портфеля в R
Connected

Вправа

Чи дають поліпшені оцінки кращі результати?

Припустімо, що використання робастної оцінки матриці варіацій‑коваріацій перевершить вибіркову матрицю варіацій‑коваріацій. Теоретично кращі оцінки мають давати кращі результати. Ми використаємо функцію moments_robust() (визначену в розділі 3) і специфікацію портфеля з попередньої вправи.

Інструкції

100 XP
  • Запустіть оптимізацію, використовуючи функцію moments_robust() для оцінювання моментів. Бектест оптимізації застосує ті самі параметри, що й раніше: квартальне ребалансування з тренувальним періодом і ролінговим вікном на 5 років даних. Присвойте результати змінній opt_rebal_rb_robust.
  • Побудуйте графік ваг.
  • Побудуйте графік компонентного відсоткового внеску в ризик.
  • Обчисліть дохідність портфеля за допомогою Return.portfolio(). Присвойте дохідності змінній returns_rb_robust.