or
Ця вправа є частиною курсу
У цьому розділі ви коротко пригадаєте сучасну теорію портфеля та познайомитеся з пакетом PortfolioAnalytics, розв'язавши кілька задач оптимізації портфеля.
У цьому розділі подано детальний огляд рекомендованого робочого процесу для розв'язання задач оптимізації портфеля з PortfolioAnalytics. Ви навчитеся створювати специфікацію портфеля, додавати обмеження й цілі, запускати оптимізацію та аналізувати результати оптимізації.
У цьому розділі ви дізнаєтеся про оцінювання моментів, характеристики розподілу доходностей активів, а також про користувацькі цільові функції.
У фінальному розділі курсу ви розв'яжете задачу оптимізації портфеля, що імітує реальний приклад побудови портфеля стратегій хедж-фондів із різними стилями.
Поточна вправа