Обчислення дохідності бенчмарку

У цій вправі ви створите бенчмарк, щоб оцінювати результати моделей оптимізації в наступних вправах. Рівноважний бенчмарк — це проста схема зважування для побудови еталонного портфеля. Ідея підходу з рівними вагами полягає в тому, що немає переваги жодного окремого активу. Ми робимо це, щоб відповісти на запитання: «Чи може оптимізація перевершити просту схему зважування під час побудови портфеля?»

Ця вправа є частиною курсу

Середній рівень аналізу портфеля в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

Завантажте пакет PortfolioAnalytics.
Завантажте набір даних edhec.
Присвойте набір даних edhec змінній asset_returns.
Створіть вектор рівних ваг і присвойте його змінній equal_weights.
Обчисліть рівноважний бенчмарк із квартальним ребалансуванням для asset_returns.
Побудуйте графік дохідності бенчмарку.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.


# Load the package


# Load the data


# Assign the data to a variable


# Create a vector of equal weights
equal_weights <- rep(1 / ncol(___), ncol(___))

# Compute the benchmark returns
r_benchmark <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___, rebalance_on = ___)
colnames(r_benchmark) <- "benchmark"

# Plot the benchmark returns

Редагувати та запускати код