Оптимізація з власною функцією моментів
Тепер запустімо оптимізацію з використанням нашої власної функції моментів. Нагадаємо, що моменти портфеля визначаються у optimize.portfolio() під час обчислення функції моментів. Ми використовуємо власну функцію моментів, передаючи її назву в аргумент momentFUN у optimize.portfolio(). Зверніть увагу, що за допомогою PortfolioAnalytics можна легко запускати оптимізації, використовуючи різні методи оцінювання моментів. Це дає змогу порівняти підходи до оцінювання моментів і вдосконалити ці оцінки, аналізуючи результати оптимізації.
Ця вправа є частиною курсу
Середній рівень аналізу портфеля в R
Інструкції до вправи
Об'єкт специфікації портфеля port_spec і власна функція моментів moments_robust() уже створені для цієї вправи.
- Запустіть оптимізацію з власними оцінками моментів. Присвойте результат змінній
opt_custom. - Виведіть на екран результат
opt_custom. - Запустіть оптимізацію з вибірковими оцінками моментів. Присвойте результат змінній
opt_sample. - Виведіть на екран результат
opt_sample.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Run the optimization with custom moment estimates
opt_custom <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp, momentFUN = ___)
# Print the results of the optimization with custom moment estimates
# Run the optimization with sample moment estimates
opt_sample <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp)
# Print the results of the optimization with sample moment estimates