Проаналізуйте результати та порівняйте з бенчмарком
У попередніх вправах цього розділу ми створили бенчмарк з рівними вагами r_benchmark і виконали такі оптимізації:
- Мінімізація стандартного відхилення портфеля з використанням вибіркових оцінок (доходності збережено в
returns_base). - Мінімізація стандартного відхилення портфеля з урахуванням відсоткового внеску в ризик із використанням вибіркових оцінок (доходності збережено в
returns_rb). - Мінімізація стандартного відхилення портфеля з урахуванням відсоткового внеску в ризик із використанням робастних оцінок (доходності збережено в
returns_rb_robust).
Тепер потрібно проаналізувати ефективність бек-тестів оптимізації та порівняти їх із бенчмарком.
Ця вправа є частиною курсу
Середній рівень аналізу портфеля в R
Інструкції до вправи
- Об'єднайте доходності бенчмарк-портфеля та оптимізованих стратегій в один об'єкт
xts. - Обчисліть і відобразьте річні доходності.
- Побудуйте графіки кумулятивної доходності та просідань.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Combine the returns
ret <- cbind(___, ___, ___, ___)
# Compute annualized returns
table.AnnualizedReturns(R = ___)
# Chart the performance summary
charts.PerformanceSummary(R = ___)