Візуалізуйте результати
Тепер, коли ми виконали оптимізацію, варто переглянути вивід і результати. Нагадаємо, що результат оптимізації збережено у змінній opt. У нашому випадку, для оптимізації портфеля у попередній вправі, нас цікавлять оптимальні ваги та оцінене значення цільової функції. Ваги вважаються оптимальними в тому сенсі, що цей набір ваг мінімізує значення цільової функції, стандартне відхилення портфеля й задовольняє обмеження повної інвестованості та лише довгих позицій на основі історичних даних.
Зверніть увагу, що зараз ви можете не впізнавати деякі з цих функцій. Не хвилюйтеся! Ми познайомимося з ними впродовж курсу.
Ця вправа є частиною курсу
Середній рівень аналізу портфеля в R
Інструкції до вправи
- Виведіть результат оптимізації з попередньої задачі. Результат збережено у змінній
opt. - Витягніть оптимальні ваги за допомогою
extractWeights(). - Побудуйте графік оптимальних ваг за допомогою
chart.Weights().
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Print the results of the optimization
# Extract the optimal weights
# Chart the optimal weights