Визначення задачі оптимізації портфеля

Ми формулюємо задачу оптимізації портфеля: мінімізувати стандартне відхилення портфеля за умови повного інвестування та лише довгих позицій. У цій вправі ми налаштуємо специфікацію портфеля відповідно до цієї задачі. Наступні вправи в цьому розділі будуть базуватися на початковій специфікації портфеля, створеній тут.

Ця вправа є частиною курсу

Середній рівень аналізу портфеля в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

Створіть об'єкт специфікації портфеля, використовуючи активи з набору даних asset_returns, і назвіть об'єкт специфікації портфеля port_spec.
Додайте до об'єкта port_spec обмеження повного інвестування так, щоб суми ваг дорівнювали 1.
Додайте до об'єкта port_spec обмеження «лише довгі позиції», щоб вага кожного активу була між 0 та 1.
Додайте до об'єкта port_spec ціль мінімізації стандартного відхилення портфеля.
Виведіть об'єкт специфікації портфеля.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.


# Create the portfolio specification


# Add a full investment constraint such that the weights sum to 1


# Add a long only constraint such that the weight of an asset is between 0 and 1


# Add an objective to minimize portfolio standard deviation


# Print the portfolio specification

Редагувати та запускати код