Volatiliteyi hesapla
Bu egzersizde, Python'da fiyat getirilerinin volatilitesini nasıl hesaplayıp dönüştüreceğini pratik yapacaksın.
Önce, günlük volatiliteyi fiyat getirilerinin standart sapması olarak hesaplayacaksın. Ardından günlük volatiliteyi aylık ve yıllık volatiliteye dönüştüreceksin.
S&P 500 zaman serisi sp_data içinde önceden yüklendi ve yüzde fiyat getirisi ’Return’ sütununda saklı.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile GARCH Modelleri
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Plot the price returns
plt.plot(sp_data['____'], color = 'orange')
plt.show()
# Calculate daily std of returns
std_daily = sp_data['____'].____()
print('Daily volatility: ', '{:.2f}%'.format(std_daily))