GJR-GARCH ile EGARCH'ı karşılaştır

Daha önce Bitcoin getiri zaman serisiyle bir GJR-GARCH ve bir EGARCH modeli kurmuştun. Bu egzersizde, iki modelden elde edilen koşullu oynaklık tahminlerini, sonuçlarını görselleştirerek karşılaştıracaksın.

GJR-GARCH modelinin tahmini oynaklığı gjrgm_vol içinde, EGARCH modelinin tahmini oynaklığı ise egarch_vol içinde kayıtlı. Bunları, bitcoin_data veri çerçevesindeki "Return" sütunundan erişebileceğin gerçek Bitcoin getiri gözlemleriyle birlikte çizeceksin.

Bu egzersiz

Python ile GARCH Modelleri

kursunun bir parçasıdır

Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

Gerçek Bitcoin getirilerini çiz.
GJR-GARCH tahmini oynaklığını çiz.
EGARCH tahmini oynaklığını çiz.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Plot the actual Bitcoin returns
plt.plot(bitcoin_data['____'], color = 'grey', alpha = 0.4, label = 'Price Returns')

# Plot GJR-GARCH estimated volatility
plt.plot(____, color = 'gold', label = 'GJR-GARCH Volatility')

# Plot EGARCH  estimated volatility
plt.plot(____, color = 'red', label = 'EGARCH Volatility')

plt.legend(loc = 'upper right')
plt.show()

Kodu Düzenle ve Çalıştır