GJR-GARCH ile EGARCH'ı karşılaştır
Daha önce Bitcoin getiri zaman serisiyle bir GJR-GARCH ve bir EGARCH modeli kurmuştun. Bu egzersizde, iki modelden elde edilen koşullu oynaklık tahminlerini, sonuçlarını görselleştirerek karşılaştıracaksın.
GJR-GARCH modelinin tahmini oynaklığı gjrgm_vol içinde, EGARCH modelinin tahmini oynaklığı ise egarch_vol içinde kayıtlı. Bunları, bitcoin_data veri çerçevesindeki "Return" sütunundan erişebileceğin gerçek Bitcoin getiri gözlemleriyle birlikte çizeceksin.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile GARCH Modelleri
Egzersiz talimatları
- Gerçek Bitcoin getirilerini çiz.
- GJR-GARCH tahmini oynaklığını çiz.
- EGARCH tahmini oynaklığını çiz.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Plot the actual Bitcoin returns
plt.plot(bitcoin_data['____'], color = 'grey', alpha = 0.4, label = 'Price Returns')
# Plot GJR-GARCH estimated volatility
plt.plot(____, color = 'gold', label = 'GJR-GARCH Volatility')
# Plot EGARCH estimated volatility
plt.plot(____, color = 'red', label = 'EGARCH Volatility')
plt.legend(loc = 'upper right')
plt.show()