Basit bir GARCH modelini uygula
Bu egzersizde Python arch paketini tanıyacak ve arch_model() gibi fonksiyonlarını kullanarak bir GARCH(1,1) modeli uygulayacaksın.
Önce temel bir GARCH(1,1) modeli tanımla, sonra modeli uydur, uyum özetini incele ve sonuçları görselleştir.
Kullanacağın S&P 500 getiri verisi sp_data olarak önceden yüklendi. Ayrıca arch paketi de senin için içe aktarıldı.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile GARCH Modelleri
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Specify GARCH model assumptions
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = ____, q = ____,
mean = '____', vol = 'GARCH', dist = '____')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____(update_freq = 4)