Basit bir GARCH modelini uygula
Bu egzersizde Python arch paketini tanıyacak ve arch_model() gibi fonksiyonlarını kullanarak bir GARCH(1,1) modeli uygulayacaksın.
Önce temel bir GARCH(1,1) modeli tanımla, sonra modeli uydur, uyum özetini incele ve sonuçları görselleştir.
Kullanacağın S&P 500 getiri verisi sp_data olarak önceden yüklendi. Ayrıca arch paketi de senin için içe aktarıldı.
Bu egzersiz
Python ile GARCH Modelleri
kursunun bir parçasıdırUygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Specify GARCH model assumptions
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = ____, q = ____,
mean = '____', vol = 'GARCH', dist = '____')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____(update_freq = 4)