VaR kavramı

VaR, aşağı yönlü riski nicelleştirmek için finansal risk yönetiminde önemli bir kavramdır. GARCH modelleriyle VaR, oynaklığın zamana göre değişen özelliklerini içerebilir ve potansiyel kayıplar için daha gerçekçi tahminler sunabilir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?