GARCH modelleriyle tahmin yap

Daha önce Python arch paketiyle temel bir GARCH(1,1) modelini uygulamıştın. Bu egzersizde, basit bir oynaklık tahmini yapmayı pratik edeceksin.

Yine S&P 500 zaman serisinin tarihsel getirilerini kullanacaksın. Önce tüm mevcut gözlemlerle bir GARCH(1,1) modeli tanımlayıp uygula, sonra .forecast() çağırarak bir tahmin üret. Varsayılan olarak 1 adım ileri tahmin üretir. Daha uzun ileri dönemleri belirtmek için horizon = n kullanabilirsin.

arch paketi senin için önceden yüklendi.

Bu egzersiz

Python ile GARCH Modelleri

kursunun bir parçasıdır

Kursu Görüntüle

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Specify a GARCH(1,1) model
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = 1, q = 1, 
                      mean = 'constant', vol = 'GARCH', dist = 'normal')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____()

Kodu Düzenle ve Çalıştır