Dinamik hisse Betası hesapla
Diyelim ki Elon Musk senin idolün ve bir miktar Tesla hissesi almayı düşünüyorsun. Kurnaz bir portföy yöneticisi olarak, yıllar içindeki Tesla hisse Betası'nı kontrol ederek gerekli incelemeyi yapmak istiyorsun. Beta, bir hissenin piyasa ile ilişkili oynaklığını ölçer ve yatırım riskleri için bir gösterge olarak kullanılabilir.
Unutma, Beta'yı hesaplamak için hisse oynaklığına, piyasa (temsilci olarak S&P 500) oynaklığına ve getirilerinin korelasyonuna ihtiyaç var. Korelasyon, standartlaştırılmış artıklardan hesaplanabilir.
Modelle uyumlu oynaklık, Tesla için teslaGarch_vol ve S&P 500 için spGarch_vol olarak önceden yüklendi. Ayrıca, modelin standartlaştırılmış artıkları sırasıyla teslaGarch_resid ve spGarch_resid içinde önceden yüklendi.
Bu egzersiz
Python ile GARCH Modelleri
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
Uydurulmuş GARCH modellerinin standartlaştırılmış artıkları (
teslaGarch_resid,spGarch_resid) ile Tesla ve S&P 500 arasındaki korelasyon katsayısını hesapla.Önceki adımda hesaplanan
correlation, Tesla oynaklığı (teslaGarch_vol) ve S&P 500 oynaklığını (spGarch_vol) kullanarak Tesla hisse Betası'nı hesapla.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Compute correlation between SP500 and Tesla
correlation = np.corrcoef(____, ____)[0, 1]
# Compute the Beta for Tesla
stock_beta = ____ * (____ / ____)
# Plot the Beta
plt.title('Tesla Stock Beta')
plt.plot(stock_beta)
plt.show()