เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

การคำนวณ probability contour ด้วย qmvnorm

ปัญหาผกผันของการคำนวณความน่าจะเป็นสะสมมีดังนี้: เมื่อกำหนดค่าความน่าจะเป็น \(p\) ให้คำนวณ contour ที่ครอบคลุมปริมาตรรวมของ density ในสัดส่วน \(p\) contour นี้ก็คือ quantile ที่ \(p\) ของการแจกแจง ฟังก์ชัน qmvnorm() ช่วยให้ดำเนินการคำนวณดังกล่าวได้

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การแจกแจงความน่าจะเป็นหลายตัวแปรใน R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • คำนวณ contour สำหรับการแจกแจงปกติสองตัวแปรมาตรฐาน ที่ครอบคลุมความน่าจะเป็น \(p=0.9\)
  • คำนวณ contour สำหรับการแจกแจงปกติสองตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ย mu.sim และเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม sigma.sim ซึ่งครอบคลุมความน่าจะเป็น \(p=0.95\)

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Probability contours for a standard bivariate normal
qmvnorm(___, tail = "both", sigma = diag(2))

# Probability contours for a bivariate normal
แก้ไขและรันโค้ด