การประมาณค่า Beta
เมื่อคำนวณผลตอบแทนรายเดือนแล้ว ก็สามารถประมาณค่า beta ของ Mylan ได้โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย ออบเจ็กต์ rets ที่คำนวณไว้ก่อนหน้านี้ถูกจัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำแล้ว
เมื่อทำการถดถอยผลตอบแทนของบริษัท (ticker: MYL) กับผลตอบแทนของดัชนีตลาด (ticker: SPY) ค่า beta คือค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการถดถอยสำหรับผลตอบแทนของดัชนีตลาด ในแบบฝึกหัดนี้ จะทำการถดถอยของ myl บน spy โดยใช้ฟังก์ชัน lm() จากนั้นดึงค่า beta จากสรุปผลการถดถอย
หมายเหตุ: ในการดึงค่า beta ให้นึกไว้ว่า beta คือสมาชิกตัวที่สองของเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ (กล่าวคือ coeff[2])
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย R
คำแนะนำการฝึกหัด
- รันการถดถอยของผลตอบแทน MYL บนผลตอบแทน SPY
- ดึงค่า beta จากการถดถอยและจัดเก็บไว้ในตัวแปร
beta
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Run regression
reg <- ___
# Save beta
beta <- ___
beta