ใช้ความชันของกราฟราคา/อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
ในวิดีโอก่อนหน้า คุณได้เห็นว่าสามารถพล็อตกราฟของราคาพันธบัตรเทียบกับอัตราผลตอบแทน และตรวจสอบความชันด้วยสายตาเพื่อดูว่าจุดใดมี Duration สูงที่สุด
ในแบบฝึกหัดนี้ คุณจะสร้างกราฟดังกล่าวด้วยตัวเอง เพื่อดูว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรส่งผลต่อ Duration อย่างไร โดยจะพิจารณาพันธบัตรอายุ 20 ปี ที่มีอัตราคูปอง 5% และมูลค่าที่ตราไว้ 100 USD
ได้นำเข้า numpy, numpy_financial, pandas และ matplotlib ให้แล้วในชื่อ np, npf, pd และ plt ตามลำดับ
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การประเมินมูลค่าและวิเคราะห์พันธบัตรด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Create an array of bond yields
bond_yields = np.arange(____, ____, ____)
# Convert this array into a pandas DataFrame and add column title
bond = pd.DataFrame(____, ____)