Dollar convexity
การคำนวณ dollar convexity ของพันธบัตรเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการนำ convexity ไปใช้พยากรณ์ราคาพันธบัตร ในแบบฝึกหัดนี้ จะคำนวณ dollar convexity ของพันธบัตรอายุ 10 ปี ที่จ่ายคูปอง 2% อัตราผลตอบแทน 3% และมูลค่าที่ตราไว้ 100 USD
สูตรของ dollar convexity คือ:
\( Dollar \ Convexity = Convexity \times Bond \ Price \times 0.01^2\)
numpy_financial ถูกนำเข้าไว้ให้แล้วในชื่อ npf
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การประเมินมูลค่าและวิเคราะห์พันธบัตรด้วย Python
คำแนะนำการฝึกหัด
- หาค่า dollar convexity ของพันธบัตรอายุ 10 ปี ที่มีคูปองรายปี 2% และอัตราผลตอบแทน 3% แล้วแสดงผลลัพธ์
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Find price of a 10 year bond with 2% coupon and 3% yield, shift yields, and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
# Calculate convexity of the bond
convexity = ____
# Calculate dollar convexity and print the result
dollar_convexity = ____
print("Dollar convexity: ", ____)