เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

ราคาที่คาดการณ์เทียบกับราคาจริง II

การพล็อตราคาที่คาดการณ์ของพันธบัตรในระดับอัตราผลตอบแทนต่าง ๆ โดยใช้ duration แล้วเปรียบเทียบกับราคาจริงเป็นวิธีที่ดีในการแสดงให้เห็นความแม่นยำของ duration

ในแบบฝึกหัดก่อนหน้า คุณได้คำนวณ duration ของพันธบัตรและสร้าง DataFrame ที่มีราคาพันธบัตรจริงในแต่ละระดับอัตราผลตอบแทนแล้ว ในแบบฝึกหัดนี้ จะเพิ่มคอลัมน์ที่มีราคาพันธบัตรที่คาดการณ์โดยใช้ duration ลงใน DataFrame นั้น จากนั้นพล็อตความแตกต่างระหว่างราคาที่คาดการณ์และราคาจริง

numpy, numpy_financial, pandas และ matplotlib ถูก import ให้แล้วในชื่อ np, npf, pd และ plt ตามลำดับ พร้อมกับโค้ดจากแบบฝึกหัดก่อนหน้า

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การประเมินมูลค่าและวิเคราะห์พันธบัตรด้วย Python

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • เพิ่มคอลัมน์ yield_change โดยใช้ค่าอัตราผลตอบแทนปัจจุบันลบด้วยอัตราผลตอบแทนเดิม
  • เพิ่มคอลัมน์ price_change ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงราคาพันธบัตรที่คาดการณ์โดยใช้ dollar duration
  • เพิ่มคอลัมน์ predicted_price โดยรวมราคาพันธบัตรเดิมกับการเปลี่ยนแปลงราคา
  • พล็อตกราฟอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเทียบกับราคาจริงและราคาที่คาดการณ์บนแกนเดียวกัน แล้วแสดงกราฟ

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Add a column called yield_change with the current yield minus original yield
bond['yield_change'] = (bond['bond_yield'] - ____)

# Find the predicted bond price change using dollar duration then find predicted price
bond['price_change'] = -100 * ____ * bond['yield_change'] / 100
bond['predicted_price'] = ____ + bond['price_change'] 

# Plot bond yields against predicted and actual prices, add labels, legend, and display
plt.plot(bond['bond_yield'], bond['price'])
plt.plot(____, ____)
plt.xlabel('Yield (%)')
plt.ylabel('Price (USD)')
plt.legend(["Actual Price", "Predicted Price"])
____
แก้ไขและรันโค้ด