การรวม Duration และ Convexity เข้าด้วยกัน
มาผสานทุกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในบทที่ผ่านมา โดยใช้ทั้ง duration และ convexity เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาพันธบัตร พิจารณาพันธบัตรอายุ 7 ปี ที่จ่ายคูปองรายปี 3% และมีอัตราผลตอบแทนจนครบกำหนด (yield to maturity) ที่ 4%
numpy_financial ได้ถูก import ให้แล้วในชื่อ npf
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การประเมินมูลค่าและวิเคราะห์พันธบัตรด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Find the price of 7 year bond with 3% coupon and 4% yield, shift yields and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____