Percent duration และ Dollar Duration
Dollar duration และ DV01 เป็นค่าที่นิยมใช้ในโลกจริงเพื่อวัดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรหรือพอร์ตโฟลิโอได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้กับตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยได้ด้วย
ในแบบฝึกหัดนี้ จะหา dollar duration และ DV01 ของพันธบัตรที่มีอายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 3.5% อัตราผลตอบแทนจนครบกำหนด 5% และมูลค่าที่ตราไว้ 100 USD
numpy_financial ถูก import ไว้ให้แล้วในชื่อ npf
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การประเมินมูลค่าและวิเคราะห์พันธบัตรด้วย Python
คำแนะนำการฝึกหัด
- หา duration ของพันธบัตรอายุ 30 ปี ที่มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 3.5% และอัตราผลตอบแทน 5% ตามวิธีปกติ
- หา dollar duration ของพันธบัตร
- หา DV01 ของพันธบัตร
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Find the duration of the bond
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
duration = ____
# Find the dollar duration of the bond
dollar_duration = ____ * ____ * ____
print("Dollar Duration: ", ____)
# Find the DV01 of the bond
dv01 = ____ * ____ * ____
print("DV01: ", ____)