ความไวต่ออัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรสองประเภท
การทราบความไวต่ออัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรหรือพอร์ตพันธบัตรถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุน เพราะช่วยให้ประเมินได้ว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมากน้อยเพียงใด และตรวจสอบได้ว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่รับได้หรือไม่
ในแบบฝึกหัดนี้ จะมีการเปรียบเทียบผลกระทบต่อราคาของพันธบัตรสองประเภทเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง เพื่อพิจารณาว่าพันธบัตรใดมีความไวต่ออัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
พันธบัตรที่ใช้ในแบบฝึกหัดนี้มีสองประเภท ได้แก่ พันธบัตรอายุ 10 ปี และพันธบัตรอายุ 20 ปี ทั้งสองจ่ายคูปองรายปีในอัตรา 3% โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 100 USD และได้นำเข้า numpy_financial ให้แล้วในชื่อ npf
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การประเมินมูลค่าและวิเคราะห์พันธบัตรด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Price a 10 year bond with 3% annual coupon at 3% yield and print
bond_1 = ____
print("10 Year Bond 3% Yield: ", bond_1)