Beräkna volatilitet
I den här övningen får du öva på att beräkna och konvertera volatilitet för prisavkastning i Python.
Först beräknar du den dagliga volatiliteten som standardavvikelsen för prisavkastningen. Sedan konverterar du den dagliga volatiliteten till månads- och årsvolatilitet.
S&P 500-tidsserien är förhandsladdad i sp_data, och den procentuella prisavkastningen lagras i kolumnen 'Return'.
Den här övningen är en del av kursen
GARCH-modeller i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Plot the price returns
plt.plot(sp_data['____'], color = 'orange')
plt.show()
# Calculate daily std of returns
std_daily = sp_data['____'].____()
print('Daily volatility: ', '{:.2f}%'.format(std_daily))