Beta-konceptet

Beta är ett populärt verktyg inom portföljförvaltning för att bedöma investeringsrisker. En akties Beta mäter volatiliteten hos en enskild aktie i förhållande till den allmänna marknaden. Dynamiskt Beta kan beräknas med GARCH-modeller för att ta hänsyn till volatilitetens tidsberoende egenskaper.

Vilket av följande påståenden är felaktigt?