Implementera en grundläggande GARCH-modell
I den här övningen bekantar du dig med Python-paketet arch och använder funktioner som arch_model() för att implementera en GARCH(1,1)-modell.
Definiera först en grundläggande GARCH(1,1)-modell, anpassa sedan modellen, granska sammanfattningen av modellanpassningen och visualisera resultaten.
S&P 500-prisavkastningsdata har förhandsladdats som sp_data. Paketet arch har också importerats åt dig.
Den här övningen är en del av kursen
GARCH-modeller i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Specify GARCH model assumptions
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = ____, q = ____,
mean = '____', vol = 'GARCH', dist = '____')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____(update_freq = 4)