Jämför GJR-GARCH med EGARCH
Tidigare har du anpassat ett GJR-GARCH- och ett EGARCH-modell till en tidsseriedatamängd med Bitcoin-avkastningar. I den här övningen jämför du den beräknade betingade volatiliteten från de två modellerna genom att visualisera deras resultat.
Den volatilitet som GJR-GARCH-modellen beräknat är sparad i gjrgm_vol, och EGARCH-modellens volatilitet är sparad i egarch_vol. Du plottar dem tillsammans med de faktiska Bitcoin-avkastningsobservationerna, som finns i kolumnen "Return" i bitcoin_data.
Den här övningen är en del av kursen
GARCH-modeller i Python
Övningsinstruktioner
- Plotta de faktiska Bitcoin-avkastningarna.
- Plotta GJR-GARCH beräknad volatilitet.
- Plotta EGARCH beräknad volatilitet.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Plot the actual Bitcoin returns
plt.plot(bitcoin_data['____'], color = 'grey', alpha = 0.4, label = 'Price Returns')
# Plot GJR-GARCH estimated volatility
plt.plot(____, color = 'gold', label = 'GJR-GARCH Volatility')
# Plot EGARCH estimated volatility
plt.plot(____, color = 'red', label = 'EGARCH Volatility')
plt.legend(loc = 'upper right')
plt.show()