Autocorrelația parțială în datele de tip serie de timp
La fel ca autocorrelația, funcția de autocorrelație parțială (PACF) măsoară coeficientul de corelație dintre o serie de timp și versiunile sale decalate. În plus, elimină și efectul punctelor temporale anterioare. De exemplu, o funcție de autocorrelație parțială de order 3 returnează corelația dintre seria de timp (t_1, t_2, t_3, …) și valorile sale decalate cu 3 puncte temporale (t_4, t_5, t_6, …), dar numai după eliminarea tuturor efectelor atribuibile decalajelor 1 și 2.
Funcția plot_pacf() din biblioteca statsmodels poate fi folosită pentru a măsura și vizualiza autocorrelația parțială a unei serii de timp.
Acest exercițiu face parte din cursul
Vizualizarea datelor de tip serie temporală în Python
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Importă
tsaplotsdinstatsmodels.graphics. - Folosește funcția
plot_pacf()dintsaplotspentru a reprezenta grafic autocorrelația parțială a coloanei'co2'dinco2_levels. - Specifică un decalaj maxim de 24.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Import required libraries
import matplotlib.pyplot as plt
plt.style.use('fivethirtyeight')
____
# Display the partial autocorrelation plot of your time series
fig = ____(co2_levels[____], lags=____)
# Show plot
plt.show()