Cum să previi supraadaptarea

Atunci când dezvolți un sistem de tranzacționare, un pericol major care poate apărea este tentația de a găsi o strategie care a funcționat excepțional în trecut. Acest fenomen este cunoscut sub numele de supraadaptare (overfitting). Cercetările unor autori de referință din domeniul cantitativ au arătat că nu doar că un sistem supraadaptat este puțin probabil să genereze profituri în viitor, dar performanța sa poate duce chiar și la pierderi.

Conform videoclipului, care dintre următorii pași îi poți urma pentru a reduce riscul de supraadaptare a unui sistem de tranzacționare?

Acest exercițiu face parte din cursul

Tranzacționare financiară în R

Vezi cursul

Exercițiu interactiv practic

Transformă teoria în practică cu unul dintre exercițiile noastre interactive

Începe exercițiul

Acest exercițiu face parte din cursul

Tranzacționare financiară în R

SkillTag.level.intermediateSkillTag.label

4.8+

77 reviews

Începe cursul gratuit

În acest capitol, vei învăța ce înseamnă tranzacționarea, care sunt filosofiile din spatele ei și ce capcane îți poate pregăti. Capitolul acoperă atât tranzacționarea pe bază de impuls, cât și cea oscilantă, împreună cu expresii specifice fiecărui tip de abordare. Vei afla despre supraajustare și cum s-o eviți, cum să obții și să reprezinți grafic date financiare și cum să folosești un indicator consacrat în tranzacționare.

Exercise 1: De ce fac oamenii tranzacții?Exercise 2: Identificarea tipurilor de filosofii de trading - I Exercise 3: Identificarea tipurilor de filozofii de tranzacționare - II Exercise 4: Identificarea tipurilor de filozofii de tranzacționare - III Exercise 5: Capcanele diverselor sisteme de tranzacționare Exercise 6: Cum să previi supraadaptarea

Exercițiul curent

Exercise 7: Obținerea datelor financiare Exercise 8: Reprezentarea grafică a datelor financiare Exercise 9: Adăugarea indicatorilor la datele financiare Exercise 10: Adăugarea unei medii mobile la date financiare

Înainte de a construi o strategie, pachetul quantstrat necesită inițializarea unor setări. În acest capitol vei învăța cum se face acest lucru. Vei parcurge o serie de funcții care gestionează inițializarea fusului orar, a monedei, a instrumentelor cu care vei lucra, precum și diversele cadre de lucru din quantstrat care permit efectuarea analizelor. La final, vei ști cum să configurezi un fișier de inițializare quantstrat și cum să îl modifici.

Exercise 1: Configurarea unei strategii I Exercise 2: Înțelegerea setărilor de inițializare - I Exercise 3: Înțelegerea setărilor de inițializare - II Exercise 4: Configurarea unei strategii II Exercise 5: Înțelegerea setărilor de inițializare - III Exercise 6: Înțelegerea setărilor de inițializare - IV

Indicatorii sunt esențiali pentru strategia ta de tranzacționare. Aceștia sunt transformări ale datelor de piață care permit o înțelegere mai clară a comportamentului general al pieței, de obicei cu prețul unui decalaj față de evoluția reală. Vei lucra atât cu indicatori de tip trend, cât și cu indicatori de oscilație. De asemenea, vei învăța cum să folosești indicatori preprogramați din alte biblioteci și cum să implementezi propriul tău indicator.

Exercise 1: Introducere în indicatori Exercise 2: Funcțiile SMA și RSI Exercise 3: Vizualizează un indicator și ghicește scopul său - I Exercise 4: Vizualizează un indicator și ghicește scopul său - II Exercise 5: Mecanica indicatorilor Exercise 6: Implementarea unui indicator – I Exercise 7: Implementarea unui indicator - II Exercise 8: Implementarea unui indicator - III Exercise 9: Recapitularea structurii indicatorilor Exercise 10: Creează propriul indicator - I Exercise 11: Creează-ți propriul indicator - II Exercise 12: Aplică propriul tău indicator

Când construiești o strategie quantstrat, vrei să observi cum interacționează piața cu indicatorii și cum interacționează indicatorii între ei. În acest capitol vei învăța cum pot genera indicatorii semnale în quantstrat. Semnalele reprezintă interacțiuni dintre datele de piață și indicatori sau dintre indicatori între ei. În quantstrat există patru tipuri de semnale: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold și sigFormula. La finalul acestui capitol, le vei cunoaște pe toate – ce fac și cum le folosești.

Exercise 1: Introducere în semnale Exercise 2: Semnal sau nu? - I Exercise 3: Semnal sau nu? - II Exercise 4: sigComparison și sigCrossover Exercise 5: Utilizarea sigComparison Exercise 6: Utilizarea sigCrossover Exercise 7: sigThreshold Exercise 8: Folosirea sigThreshold - I Exercise 9: Utilizarea sigThreshold() - II Exercise 10: sigFormula Exercise 11: Folosirea funcției sigFormula()Exercise 12: Combinarea semnalelor - I Exercise 13: Combinarea semnalelor - II

În acest capitol vei învăța cum să configurezi o tranzacție odată ce decizi să acționezi pe baza unui semnal. Capitolul include o introducere în reguli și explică cum să intri și să ieși din poziții. Vei afla, de asemenea, cum să transmiți date de intrare funcțiilor de dimensionare a ordinelor. La final, vei înțelege esența modului în care funcționează regulile și vei ști unde poți continua să înveți despre ele.

Exercise 1: Introducere în reguli Exercise 2: Utilizarea funcției add.rule() pentru a implementa o regulă de ieșire Exercise 3: Specificarea sigcol în add.rule()Exercise 4: Specificarea sigval în add.rule()Exercise 5: Mai multe detalii despre mecanica regulilor Exercise 6: Specificarea orderqty în add.rule()Exercise 7: Specificarea ordertype în add.rule()Exercise 8: Specificarea argumentului orderside în add.rule()Exercise 9: Mai multe detalii despre mecanica regulilor II Exercise 10: Specificarea argumentului replace în add.rule()Exercise 11: Specificarea argumentului prefer în add.rule()Exercise 12: Folosirea funcției add.rule() pentru a implementa o regulă de intrare Exercise 13: Funcții de dimensionare a ordinelor Exercise 14: Implementarea unei reguli cu o funcție de dimensionare a ordinelor

După ce o strategie quantstrat a fost construită, este esențial să știi cum să îi analizezi performanța. Acest capitol tratează exact acest subiect. Vei învăța cum să interpretezi statistici cheie ale tranzacțiilor și cum să urmărești evoluția strategiei tale în timp. Vei afla, de asemenea, cum să obții raportul risc-recompensă cunoscut sub numele de rata Sharpe, în două moduri diferite. Acesta este ultimul capitol.

Exercise 1: Analiza strategiei tale Exercise 2: Rularea strategiei tale Exercise 3: Factorul de profit Exercise 4: Procentul pozitiv Exercise 5: Vizualizarea strategiei tale Exercise 6: Folosirea funcției chart.Posn()Exercise 7: Adăugarea unui indicator pe un grafic chart.Posn()Exercise 8: Analize suplimentare Exercise 9: Rata Sharpe bazată pe numerar Exercise 10: Rația Sharpe bazată pe randamente în quantstrat