Identificarea tipurilor de filosofii de trading - I

Bun venit la Financial Trading in R! Acest curs te va învăța cum să construiești o strategie de trading de bază în quantstrat, platforma industrială de backtesting din R, dezvoltată de Brian Peterson, Director de Algorithmic Trading la DV Trading. Pe parcursul următoarelor capitole, vei construi o strategie de trading în quantstrat de la zero, inclusiv codul pentru configurarea unei strategii noi, precum și designul indicatorilor, semnalelor și regulilor pentru strategia ta. La finalul cursului, vei fi pregătit să proiectezi și să implementezi propriile strategii de trading direct în R!

quantstrat este disponibil momentan doar pe GitHub. Dacă vrei să îl instalezi pe propriul tău calculator, ai nevoie mai întâi de pachetul remotes.

install.packages("remotes")

Apoi poți instala quantstrat folosind

remotes::install_github("braverock/quantstrat")

Înainte de a intra în miezul cursului, hai să trecem în revistă câteva concepte și mecanisme pe care poate le-ai auzit în lumea tradingului financiar sau chiar în cultura populară. Așa cum ai văzut în videoclip, mecanismele de trading iau de obicei una dintre două forme:

• Trend trading (cunoscut și ca divergență sau momentum), adică un pariu că o valoare, cum ar fi prețul, va continua să se miște în direcția actuală.
• Reversion trading (cunoscut și ca convergență, ciclu sau oscilație), adică un pariu că o valoare, cum ar fi prețul, se va inversa.

Atunci când cineva spune „trendul este prietenul tău", la ce tip de filosofie de trading se referă?