ÎncepețiÎncepe gratuit

Înțelegerea setărilor de inițializare - III

Hai să continuăm configurarea strategiei tale. Mai întâi, vei seta o dimensiune a tranzacției de 100.000 USD într-un obiect numit tradesize, care determină suma pe care o mizezi pe fiecare tranzacție. Apoi, vei seta capitalul inițial la 100.000 USD într-un obiect numit initeq.

Quantstrat necesită trei obiecte diferite pentru a funcționa: un cont, un portofoliu și o strategie. Un cont este alcătuit din portofolii, iar un portofoliu este alcătuit din strategii. Pentru prima ta strategie, vei avea un singur cont, un singur portofoliu și o singură strategie. Hai să le numim "firststrat", de la „prima strategie".

În final, înainte de a continua, trebuie să elimini orice strategii existente folosind comanda de eliminare a strategiilor rm.strat(), care primește ca argument un șir de caractere cu numele strategiei.

Pachetele quantstrat și quantmod au fost deja încărcate pentru tine.

Acest exercițiu face parte din cursul

Tranzacționare financiară în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

  • Definește atât tradesize, cât și initeq ca obiecte de tip întreg reprezentând 100.000.
  • Setează strategy.st, portfolio.st și account.st la valoarea "firststrat".
  • Elimină strategia existentă strategy.st folosind rm.strat().

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Define your trade size and initial equity
tradesize <- ___
initeq <- ___

# Define the names of your strategy, portfolio and account
strategy.st <- ___
portfolio.st <- ___
account.st <- ___

# Remove the existing strategy if it exists
rm.strat(___)
Editează și rulează codul