Funcțiile SMA și RSI
Bine ai venit la capitolul despre indicatori! Un indicator este o transformare a datelor de piață, folosită pentru a genera semnale sau a filtra zgomotul. Indicatorii reprezintă baza multor sisteme de tranzacționare, iar sistemul pe care îl vei construi în acest curs va folosi mai mulți dintre ei.
Media mobilă simplă (SMA) și indicele de forță relativă (RSI) sunt doi indicatori clasici. Așa cum ai văzut în Capitolul 1, SMA este o medie mobilă aritmetică a prețurilor din trecut, în timp ce RSI este un indicator oscilant cu valori cuprinse între 0 și 100. Funcțiile corespunzătoare SMA() și RSI() primesc ambele o serie de prețuri, notată prin x, respectiv price, și o perioadă de retrospectivă n. De exemplu:
SMA(x = Cl(GDX), n = 50)
RSI(price = Cl(GDX), n = 50)
În acest exercițiu, vei exersa apelarea funcțiilor de bază pentru acești indicatori. Pachetele quantmod și TTR, precum și datele SPY, au fost deja încărcate pentru tine.
Acest exercițiu face parte din cursul
Tranzacționare financiară în R
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Calculează o SMA pe 200 de zile a prețului de închidere al
SPY. Numește rezultatulspy_sma. - Calculează un RSI cu o perioadă de retrospectivă
nde 3 zile, folosind prețul de închidere alSPY. Numește rezultatulspy_rsi.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Create a 200-day SMA
spy_sma <- SMA(___)
# Create an RSI with a 3-day lookback period
spy_rsi <- RSI(___)