ÎncepețiÎncepe gratuit

Rația Sharpe bazată pe randamente în quantstrat

Unul dintre principalele motive pentru a include un capital inițial (în acest caz, initeq, setat la 100.000) în strategia ta este posibilitatea de a lucra cu randamente, care se calculează pe baza profitului și pierderii raportate la capitalul inițial.

Deși tocmai ai calculat o rație Sharpe bazată pe numerar în exercițiul anterior, vei vedea în acest exercițiu că quantstrat poate calcula și rația Sharpe standard bazată pe randamente.

Acest exercițiu face parte din cursul

Tranzacționare financiară în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

  • Aplică PortfReturns() pe strategia de portofoliu portfolio.st pentru a obține randamentele instrumentului.
  • Calculează rația Sharpe anualizată folosind randamentele instrumentului obținute la pasul anterior.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Get instrument returns
instrets <- PortfReturns(___)

# Compute Sharpe ratio from returns
SharpeRatio.annualized(___, geometric = FALSE)
Editează și rulează codul