1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Tranzacționare financiară în R
Connected

exercițiu

Rația Sharpe bazată pe randamente în quantstrat

Unul dintre principalele motive pentru a include un capital inițial (în acest caz, initeq, setat la 100.000) în strategia ta este posibilitatea de a lucra cu randamente, care se calculează pe baza profitului și pierderii raportate la capitalul inițial.

Deși tocmai ai calculat o rație Sharpe bazată pe numerar în exercițiul anterior, vei vedea în acest exercițiu că quantstrat poate calcula și rația Sharpe standard bazată pe randamente.

Instrucțiuni

100 XP
  • Aplică PortfReturns() pe strategia de portofoliu portfolio.st pentru a obține randamentele instrumentului.
  • Calculează rația Sharpe anualizată folosind randamentele instrumentului obținute la pasul anterior.