ÎncepețiÎncepe gratuit

Folosirea funcției sigFormula()

Ultima funcție de semnal este ceva mai flexibilă decât celelalte. Funcția sigFormula() folosește evaluarea de șiruri de caractere pentru a combina indicatori și semnale deja adăugate la strategie, oferind o flexibilitate deosebită în crearea de semnale compuse. Deși această funcționalitate poate părea complexă la prima vedere, cu o implementare și etichetare corectă a semnalelor, un semnal sigFormula se reduce la cea mai simplă instrucțiune logică, încapsulată în structura sintactică a quantstrat.

În acest exercițiu, vei explora ce poate face funcția sigFormula parcurgând logica pas cu pas. Vei folosi funcțiile applyIndicators() și applySignals().

Acest exercițiu face parte din cursul

Tranzacționare financiară în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

  • Folosește applyIndicators() cu datele de deschidere, maxim, minim și închidere ale SPY pentru a genera un obiect de tip dataset numit test_init.
  • Folosește applySignals() cu test_init pentru a aplica semnalele scrise în acest capitol. Salvează noul obiect de tip dataset ca test.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Create your dataset: test
test_init <- applyIndicators(strategy.st, mktdata = OHLC(___))
test <- applySignals(strategy = strategy.st, mktdata = ___)
Editează și rulează codul