ÎncepețiÎncepe gratuit

Utilizarea funcției add.rule() pentru a implementa o regulă de ieșire

Bun venit la capitolul despre reguli! Deși regulile din quantstrat pot deveni foarte complexe, acest capitol îți va explica în detaliu mecanica lor, astfel încât să înțelegi cum funcționează în practică. Regulile reprezintă ultimul element din triada mecanicilor quantstrat — indicatori, semnale și reguli. Cu ajutorul lor, poți specifica exact cum îți vei modela tranzacția atunci când decizi să acționezi pe baza unui semnal.

Pe parcursul acestui capitol, vei continua să lucrezi cu strategia dezvoltată în capitolele anterioare (strategy.st). Deoarece strategia conține trei reguli (două reguli de ieșire și una de intrare), vei parcurge câteva exerciții pentru a-ți forma o intuiție solidă despre mecanica regulilor.

În acest exercițiu vei face cunoștință cu funcția add.rule(), care îți permite să adaugi reguli personalizate strategiei tale. Strategia din capitolele anterioare (strategy.st) este deja încărcată în spațiul tău de lucru.

Acest exercițiu face parte din cursul

Tranzacționare financiară în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

  • Aruncă o privire asupra apelului add.rule() din spațiul tău de lucru. Deocamdată, nu te îngrijora de multitudinea de argumente.
  • Generează o regulă de ieșire folosind add.rule(), setând argumentul type la valoarea exit.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Fill in the rule's type as exit
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "___")
Editează și rulează codul