ÎncepețiÎncepe gratuit

Înțelegerea setărilor de inițializare - I

Definește codul de bază (boilerplate)

Hai să începem cu crearea primei noastre strategii în quantstrat. În acest exercițiu, va trebui să completezi trei date:

  1. O dată de inițializare pentru backtestul tău.
  2. Începutul datelor tale.
  3. Sfârșitul datelor tale.

Data de inițializare trebuie să vină întotdeauna înaintea datei de început a datelor, altfel vor apărea erori grave în rezultatele backtestului tău.

Trebuie, de asemenea, să specifici fusul orar și moneda cu care vei lucra, folosind funcțiile Sys.setenv() și, respectiv, currency(). Iată un exemplu:

Sys.setenv(TZ = "Europe/London")
currency("EUR")

Pe parcursul acestui curs, vei folosi UTC (Coordinated Universal Time) și USD (dolarul american) pentru setările portofoliului tău.

Acest exercițiu face parte din cursul

Tranzacționare financiară în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

  • Folosește comanda library() pentru a încărca pachetul quantstrat.
  • Setează initdate ca 1 ianuarie 1999, from ca 1 ianuarie 2003 și to ca 31 decembrie 2015.
  • Setează fusul orar "UTC" folosind Sys.setenv().
  • Setează moneda "USD" folosind currency().

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Load the quantstrat package


# Create initdate, from, and to strings
initdate <- ___
from <- ___
to <- ___

# Set the timezone to UTC
Sys.setenv(___)

# Set the currency to USD 
currency(___)
Editează și rulează codul