Aplică propriul tău indicator
Bine lucrat! Acum ai o înțelegere mai bună a indicatorilor ca funcții pe care oricine le poate scrie. E momentul să aplici indicatorul creat în exercițiul anterior. Pentru aceasta, vei folosi comanda applyIndicators().
De la depanare la extragerea de subseturi, știind cum să explorezi interiorul strategiei tale este o abilitate valoroasă. Din când în când, poți întâlni erori în strategie și vei dori să le identifici. Comanda applyIndicators() te va ajuta să localizezi aceste erori. În plus, uneori poate vrei să analizezi doar un interval scurt de timp din strategia ta — și acest exercițiu te va ajuta să faci exact asta.
Pentru a extrage un subset dintr-o serie de timp, folosește paranteze drepte cu data de început, simbolul slash și data de sfârșit. Ambele date au același format ca argumentele from și to din getSymbols(), pe care le-ai folosit în primul capitol. Pachetele quantstrat, TTR și quantmod au fost încărcate din nou pentru tine.
Acest exercițiu face parte din cursul
Tranzacționare financiară în R
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Adaugă indicatorul
DVOcreat în exercițiul anterior cu parametrii impliciți. Etichetează-lDVO_2_126. - Folosind
applyIndicators(), creează un obiect temporartestcare să conțină indicatorii deja aplicați. Folosește prețurile de deschidere, maxime, minime și de închidere aleSPYca date de piață pentru testare. - Extrage datele pentru intervalul cuprins între 1 septembrie 2013 și 5 septembrie 2013.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Add the DVO indicator to your strategy
add.indicator(strategy = strategy.st, name = "___",
arguments = list(HLC = quote(HLC(mktdata)), navg = ___, percentlookback = ___),
label = "___")
# Use applyIndicators to test out your indicators
test <- applyIndicators(strategy = ___, mktdata = OHLC(___))
# Subset your data between Sep. 1 and Sep. 5 of 2013
test_subset <- test["___/___"]