Autocorrelação

Outra informação importante é a relação entre um ponto da série temporal e os pontos que vêm antes dele. Isso é chamado de autocorrelação e pode ser exibido em um gráfico que indica a correlação entre pontos separados por diferentes defasagens no tempo.

No R, você pode traçar a função de autocorrelação usando acf() que, por padrão, exibe as primeiras 30 defasagens (isto é, a correlação entre os pontos n e n - 1, n e n - 2, n e n - 3 e assim por diante até 30). O autocorrelograma, ou gráfico de autocorrelação, mostra como qualquer ponto da série temporal se relaciona com seu passado e quão significativa é essa relação. Os níveis de significância são dados por 2 linhas horizontais acima e abaixo de 0.

Você viu no vídeo que usar essa função é bastante simples:

> acf(amazon_stocks,
      main = "AMAZON return autocorrelations")

Neste exercício, você vai criar um gráfico de autocorrelação dos retornos do preço das ações da Apple em rtn.