Matriz de correlação
E se você quiser avaliar a relação entre várias séries temporais? A ferramenta mais comum é a matriz de correlação, que é uma tabela que mostra os coeficientes de correlação entre pares de variáveis. Existem vários tipos de correlação, mas os mais usados são:
- Correlação de Pearson: mede a relação linear entre 2 variáveis
- Correlação de postos de Spearman: mede a dependência estatística entre as classificações de 2 variáveis (não necessariamente linear)
A segunda é usada quando não há suposições sobre a distribuição dos dados. Em R, tudo isso é feito com a função cor(). Você pode usar o argumento method para selecionar o tipo de correlação desejado. "pearson" é o método padrão, mas você também pode especificar "spearman".
Neste exercício, você vai calcular a matriz de correlação dos dados fornecidos no conjunto my_data, que contém os retornos de 5 ações: ExxonMobile, Citigroup, Microsoft, Dow Chemical e Yahoo.
Este exercício faz parte do curso
Visualizando dados de séries temporais em R
Instruções do exercício
- Calcule a matriz de correlação entre as 5 séries temporais de retorno usando o método de Pearson
- Calcule a matriz de correlação entre as 5 séries temporais de retorno usando o método de Spearman
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Create correlation matrix using Pearson method
# Create correlation matrix using Spearman method