Representando uma série temporal univariada
O primeiro passo na análise de qualquer série temporal é verificar se ela possui as propriedades matemáticas adequadas para aplicar o arcabouço estatístico padrão. Caso contrário, você deve transformar a série antes.
Em finanças, séries de preços são frequentemente transformadas em diferenças, tornando-se uma série de retornos. No R, a função ROC() (sigla para "Rate of Change") do pacote TTR faz isso automaticamente para uma série de preço ou volume x:
ROC(x)
Neste exercício, você vai comparar os gráficos dos preços diários da Apple e dos retornos diários da Apple usando os dados de ações contidos em data, que estão disponíveis no seu workspace.
Este exercicio faz parte do curso
Visualizando dados de séries temporais em R
Instruções do exercicio
- Plote
datae nomeie o gráfico como "Apple stock price" - Aplique
ROC()adatapara criar a série temporalrtncom os retornos diários da Apple - Plote
dataertn, nessa ordem, como dois novos gráficos em uma janela gráfica 1x2
exercicio interativo prático
Tente este exercicio completando este código de exemplo.
# Plot Apple's stock price
# Create a time series called rtn
# Plot Apple daily price and daily returns