Uma comparação mais precisa entre portfólios
Observar o valor e a distribuição dos retornos do seu portfólio é um bom começo, mas isso não conta necessariamente a história completa. Você poderia, é claro, analisar muitos outros gráficos e métricas, mas no fim das contas o que importa é a performance — especialmente os períodos de baixa performance.
O pacote PerformanceAnalytics oferece ferramentas adicionais para ter uma visão mais detalhada do seu portfólio. Em particular, a função charts.PerformanceSummary() fornece uma forma rápida e prática de exibir o valor do portfólio, os retornos e os períodos de baixa performance, também conhecidos como drawdowns.
Neste exercício, você vai usar essa nova função nos mesmos dados do portfólio antigo e do novo, em old.vs.new.portfolio, do exercício anterior.
Este exercício faz parte do curso
Visualizando dados de séries temporais em R
Instruções do exercício
- Mostre o valor, o retorno e os drawdowns do portfólio antigo.
- Mostre o valor, o retorno e os drawdowns do portfólio novo.
- Selecione as duas colunas de retorno de
old.vs.new.portfolioe gere o gráfico para visualizar a performance de ambos os portfólios no mesmo gráfico.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Draw value, return, drawdowns of old portfolio
# Draw value, return, drawdowns of new portfolio
# Draw both portfolios on same chart