Plotagem de retornos consecutivos do portfólio

A regressão à média também é um conceito importante no investimento. Aqui você verá os retornos anuais do investimento em empresas do índice Standard and Poor 500 (S&P 500), em 2018 e 2019.

O conjunto de dados sp500_yearly_returns contém três colunas:

variável	significado
símbolo	Símbolo de registro de ações que identifica a empresa de forma exclusiva.
return_2018	Uma medida do desempenho do investimento em 2018.
return_2019	Uma medida do desempenho do investimento em 2019.

Um número positivo para o retorno significa que o investimento aumentou de valor; um número negativo significa que ele perdeu valor.

Assim como acontece com os home runs do beisebol, uma previsão ingênua pode ser que o desempenho do investimento permaneça o mesmo de ano para ano, na linha "y é igual a x".

sp500_yearly_returns está disponível e o site ggplot2 está carregado.

Este exercício faz parte do curso

Introdução à regressão em R

Ver Curso

Instruções de exercício

Usando sp500_yearly_returns, desenhe um gráfico de dispersão de return_2019 vs. return_2018.
Adicione uma "linha A-B", colorida "green", com o tamanho 1.
Adicione uma linha de tendência suave feita com o método de regressão linear e nenhuma faixa de erro padrão.
Fixe as coordenadas para que as distâncias ao longo dos eixos x e y pareçam iguais.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício preenchendo este código de exemplo.

# Using sp500_yearly_returns, plot return_2019 vs. return_2018
___ +
  # Make it a scatter plot
  ___ +
  # Add a line at y = x, colored green, size 1
  ___ +
  # Add a linear regression trend line, no std. error ribbon
  ___ +
  # Fix the coordinate ratio
  ___

Editar e executar código