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Plotando retornos consecutivos de portfólio

Regressão à média também é um conceito importante em investimentos. Aqui, você vai analisar os retornos anuais de investir em empresas do índice Standard and Poor 500 (S&P 500), em 2018 e 2019.

O conjunto de dados sp500_yearly_returns contém três colunas:

variable meaning
symbol Código (ticker) que identifica exclusivamente a empresa.
return_2018 Uma medida de desempenho do investimento em 2018.
return_2019 Uma medida de desempenho do investimento em 2019.

Um número positivo para o retorno significa que o investimento aumentou de valor; negativo significa que perdeu valor.

Assim como nos home runs do beisebol, uma previsão ingênua poderia ser que o desempenho do investimento permaneça igual de um ano para o outro, ficando sobre a linha "y igual a x".

sp500_yearly_returns está disponível e ggplot2 está carregado.

Este exercício faz parte do curso

Introdução à Regressão em R

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Instruções do exercício

  • Usando sp500_yearly_returns, desenhe um diagrama de dispersão de return_2019 vs. return_2018.
  • Adicione uma "linha A-B", colorida de "green", com size igual a 1.
  • Adicione uma linha de tendência suave feita com o método de regressão linear, sem a faixa do erro-padrão.
  • Fixe as coordenadas para que as distâncias nos eixos x e y pareçam as mesmas.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Using sp500_yearly_returns, plot return_2019 vs. return_2018
___ +
  # Make it a scatter plot
  ___ +
  # Add a line at y = x, colored green, size 1
  ___ +
  # Add a linear regression trend line, no std. error ribbon
  ___ +
  # Fix the coordinate ratio
  ___
Editar e executar o código