Volgen aandelenkoersen een random walk?

De meeste aandelenkoersen volgen een random walk (eventueel met een trend). Je gaat een tijdreeks met Amazon-koersen bekijken, vooraf geladen in de DataFrame AMZN, en de 'Augmented Dickey-Fuller Test' uit de statsmodels-bibliotheek uitvoeren om te laten zien dat dit inderdaad het geval is.

Bij de ADF-test is de "nulhypothese" (de hypothese die we verwerpen of niet kunnen verwerpen) dat de reeks een random walk volgt. Een lage p-waarde (zeg kleiner dan 5%) betekent dus dat we de nulhypothese kunnen verwerpen dat de reeks een random walk is.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Tijdreeksanalyse in Python

Cursus bekijken

Oefeninstructies

Importeer de module adfuller uit statsmodels.
Voer de Augmented Dickey-Fuller-test uit op de reeks slotkoersen, dat is de kolom 'Adj Close' in de DataFrame AMZN.
Print de volledige output, met daarin de toetsingsstatistiek, de p-waarden en de kritieke waarden voor toetsen op 1%, 10% en 5%.
Print alleen de p-waarde van de test (results[0] is de toetsingsstatistiek en results[1] is de p-waarde).

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

# Run the ADF test on the price series and print out the results
results = adfuller(___)
print(results)

# Just print out the p-value
print('The p-value of the test on prices is: ' + str(results[___]))

Code bewerken en uitvoeren