Hoe zit het met aandelenrendementen?

In de vorige oefening liet je zien dat de Amazon-aandelenkoersen, in de DataFrame AMZN, een random walk volgen. In deze oefening doe je hetzelfde voor de rendementen van Amazon (percentuele verandering in prijzen) en laat je zien dat de rendementen geen random walk volgen.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Tijdreeksanalyse in Python

Cursus bekijken

Oefeninstructies

Importeer de module adfuller uit statsmodels.
Maak een nieuwe DataFrame met AMZN-rendementen door de percentuele verandering van prijzen te nemen met de methode .pct_change().
Verwijder de NaN in de eerste rij van de rendementen met de methode .dropna() op de DataFrame.
Voer de Augmented Dickey-Fuller-test uit op de kolom 'Adj Close' van AMZN_ret, en print de p-waarde in results[1].

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

# Create a DataFrame of AMZN returns
AMZN_ret = ___

# Eliminate the NaN in the first row of returns
AMZN_ret = ___

# Run the ADF test on the return series and print out the p-value
results = adfuller(___)
print('The p-value of the test on returns is: ' + str(results[___]))

Code bewerken en uitvoeren