Vliegende schotels zijn niet gecorreleerd met vliegende markten
Twee reeksen met een trend kunnen een sterke correlatie laten zien, zelfs als ze totaal geen verband houden. Dit heet een "schijncorrelatie". Daarom moet je, als je naar de correlatie van bijvoorbeeld twee aandelen kijkt, de correlatie van hun rendementen bekijken en niet van hun niveaus.
Om dit te laten zien, bereken je de correlatie tussen de niveaus van de aandelenmarkt en het jaarlijkse aantal UFO-waarnemingen. Beide tijdreeksen zijn de afgelopen decennia gestegen, en de correlatie tussen hun niveaus is erg hoog. Bereken daarna de correlatie van hun procentuele veranderingen. Die zal dicht bij nul liggen, omdat er geen relatie is tussen die twee reeksen.
De DataFrame levels bevat de niveaus van DJI en UFO. UFO-gegevens zijn gedownload van www.nuforc.org.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Tijdreeksanalyse in Python
Oefeninstructies
- Bereken de correlatie van de kolommen
DJIenUFO. - Maak een nieuwe DataFrame met veranderingen met de methode
.pct_change(). - Bereken opnieuw de correlatie van de kolommen
DJIenUFOop basis van de veranderingen.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Compute correlation of levels
correlation1 = ___
print("Correlation of levels: ", correlation1)
# Compute correlation of percent changes
changes = ___
correlation2 = ___
print("Correlation of changes: ", correlation2)