A Dog on a Leash? (deel 1)
De prijzen voor Heating Oil en Natural Gas zijn al ingeladen in de DataFrames HO en NG. Plot eerst beide prijseries, die eruitzien als random walks. Plot daarna het verschil tussen de twee series; dat zou meer op een gemiddelde-terugkerende reeks moeten lijken (om beide series in dezelfde eenheden te zetten, vermenigvuldigen we de heating oil-prijzen, in $/gallon, met 7,25; zo krijg je $/millionBTU, dezelfde eenheid als Natural Gas).
De data voor doorlopende futures (elk contract moet aan elkaar worden geknoopt tot één doorlopende reeks wanneer contracten aflopen) is afkomstig van Quandl.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Tijdreeksanalyse in Python
Oefeninstructies
- Plot Heating Oil,
HO, en Natural Gas,NG, in dezelfde subplot- Zorg dat je de
HO-prijs vermenigvuldigt met7.25om de eenheden te laten overeenkomen metNG
- Zorg dat je de
- Plot de spread in een tweede subplot
- De spread is
7.25*HO - NG
- De spread is
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Plot the prices separately
plt.subplot(2,1,1)
plt.plot(7.25*___, label='Heating Oil')
plt.plot(___, label='Natural Gas')
plt.legend(loc='best', fontsize='small')
# Plot the spread
plt.subplot(2,1,2)
plt.plot(___*HO-___, label='Spread')
plt.legend(loc='best', fontsize='small')
plt.axhline(y=0, linestyle='--', color='k')
plt.show()